在时间序列的处理中什么叫截尾和拖尾

2025-05-07 06:48:48
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在sas软件中,我们可以通过得到的自相关函数图和偏相关函数图来判断
设显著水平取a=5%。
如果样本自相关系数和样本偏自相关系数在最初的阶明显大于2倍标准差,而后几乎95%的系数都落在2倍标准差的范围内,且非零系数衰减为小值波动的过程非常突然,通常视为k阶截尾;
如果有超过5%的样本相关系数大于2倍标准差,或者非零系数衰减为小值波动的过程比较缓慢或连续,通常视为拖尾。